Definicija poluvarencije
Što je poluvodirancija?
Semivariance je mjerenje podataka pomoću kojih se može procijeniti potencijalni rizik od pada investicijskog portfelja. Polimivarancija se izračunava mjerenjem disperzije svih opažanja koja padaju ispod srednje ili ciljne vrijednosti skupa podataka. Semivariance je prosjek kvadratnih odstupanja vrijednosti koje su manje od srednje vrijednosti.
Formula za poluvariance je
Poluvarijanca = 1n × Σrt Što vam govori poluvodivancija?
Semivariance je slična varijanci, ali ona uzima u obzir samo opažanja koja su ispod srednje vrijednosti. Semivariance je koristan alat u analizi portfelja ili imovine, jer pruža mjeru za rizik nepovoljne strane.
Dok standardno odstupanje i varijanca osiguravaju mjere volatilnosti, poluvariancija gleda samo na negativne fluktuacije sredstva. Semivariance se može koristiti za izračunavanje prosječnog gubitka koji bi portfelj mogao pretrpjeti jer neutralizira sve vrijednosti iznad srednje vrijednosti ili iznad ciljanog povrata investitora.
Za ulagače sklone riziku, određivanje optimalne alokacije portfelja minimiziranjem poluvariancije moglo bi umanjiti vjerojatnost velikog pada vrijednosti portfelja.
Ključni odvodi
- Formula poluvarijansa može se koristiti za mjerenje rizika nepovoljnog portfelja.
- Semivariance samo uzima u obzir opažanja koja su ispod srednje vrijednosti skupa podataka.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.
Povezani uvjeti
Što mjere polu odstupanja Semi-odstupanje je metoda za procjenu ispodprosječnih fluktuacija u povratu ulaganja. Koristi se kao alternativa standardnom odstupanju. više Korištenje varijance jednadžbe varijance je mjerenje razlike između brojeva u skupu podataka. Investitori koriste jednadžbu varijance za procjenu raspodjele portfelja. više Kako djeluje zaostalo standardno odstupanje Zaostalo standardno odstupanje je statistički pojam koji se koristi za opisivanje razlike u standardnim odstupanjima promatranih vrijednosti u odnosu na predviđene vrijednosti, prikazane točkama u regresijskoj analizi. više Definicija standardnog odstupanja Standardno odstupanje je statistika koja mjeri disperziju skupa podataka u odnosu na njegovu sredinu i izračunava se kao kvadratni korijen varijance. Izračunava se kao kvadratni korijen varijance određivanjem varijacije između svake podatkovne točke u odnosu na srednju vrijednost. više Definicija T-testa T-test je vrsta inferencijalne statistike koja se koristi za utvrđivanje postoji li značajna razlika između sredstava dviju skupina, koja se u određenim značajkama mogu povezati. više Procjena zaostalog rizika Prolazni rizik je procjena potencijala vrijednosnog papira koji će pretrpjeti pad vrijednosti ako se promijene tržišni uvjeti ili iznosa gubitka koji bi mogao biti pretrpljen uslijed pada. više partnerskih veza
