Strategije za trgovanje rekonstrukcijama Fibonaccije

Leonardo Pisano, zvani Fibonaccije, bio je talijanski matematičar rođen u Pizi godine 1170. Njegov otac Guglielmo Bonaccio radio je u trgovačkoj prodajnoj kući u Bugiji, koja se danas naziva Béjaïa, mediteranskom lukom na sjeveroistoku Alžira. Mladi Leonardo studirao je matematiku u Bugiji, a tijekom opsežnih putovanja naučio je o prednostima hindu-arapskog brojačkog sustava.

1202., nakon povratka u Italiju, Fibonaccijev je dokumentirao ono što je naučio u "Liber Abaci" ("Knjiga o Abaku " ). Pritom je popularizirao uporabu hindu-arapskih brojeva u Europi.

Fibonaccijev niz redoslijeda

U "Liber Abaci", Fibonaccij je opisao numeričku seriju koja je sada nazvana po njemu. U Fibonaccijevom nizu brojeva, nakon 0 i 1, svaki je broj zbroj dva prethodna broja. Dakle, slijed je sljedeći: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610 i tako dalje, koji se proteže do beskonačnosti. Svaki je broj približno 1.618 puta veći od prethodnog broja.

Zlatni omjer

Ta se brojka - 1.618 - naziva Phi ili Zlatni omjer. Inverzni 1.618 je 0.618. Zlatni omjer tajanstveno se pojavljuje u prirodnom svijetu, arhitekturi, likovnoj umjetnosti i biologiji. Primjerice, omjer je primijećen u Partenonu, Leonardo da Vincijevoj Mona Lisi, suncokretima, laticama ruža, školjkama mekušaca, granama drveća, ljudskim licima, starogrčkim vazama, pa čak i spiralnim galaksijama svemira.

Fibonacijeve razine koje se koriste na financijskim tržištima

Razine korištene u Fibonaccijevim napretcima u kontekstu trgovanja nisu brojevi u nizu; umjesto toga, oni se izvode iz matematičkih odnosa između brojeva u nizu. Osnova "zlatnog" omjera Fibonacija od 61, 8% proizlazi iz dijeljenja broja u Fibonaccijevom nizu na broj koji mu slijedi.

Na primjer, 89/144 = 0, 6180. Omjer 38, 2% izveden je dijeljenjem broja u Fibonaccijevom nizu na dva mjesta desno. Na primjer: 89/233 = 0, 3819. Omjer 23, 6% proizlazi iz dijeljenja broja u Fibonaccijevom nizu na tri mjesta desno. Na primjer: 89/377 = 0, 2360.

Razine Fibonacijeve korekcije prikazane su uzimanjem visokih i niskih točaka na grafikonu i označavanjem ključnih Fibonacijevih omjera od 23, 6%, 38, 2% i 61, 8% vodoravno da bi se dobila mreža. Ove vodoravne crte koriste se za identificiranje mogućih bodova preokreta cijena.

Razina korekcije od 50% obično se uključuje u mrežu Fibonaccijevih razina koje se mogu nacrtati pomoću grafičkog softvera. Iako se razina korekcije od 50% ne temelji na Fibonaccijevom broju, ona se široko smatra važnom razinom preokreta, osobito prepoznatljivom u Dow Teoriji i u radu WD Ganna.

Fibonacijeve razine povlačenja kao dio strategije trgovanja

Fibonaccijevi sledovi često se koriste kao dio strategije trgovanja trendovima. U ovom scenariju, trgovci promatraju korekciju koja se odvija unutar trenda i pokušavaju unijeti nisko rizične unose u smjeru početnog trenda koristeći razine Fibonaccije. Trgovci koji koriste ovu strategiju pretpostavljaju da cijena ima veliku vjerojatnost odskoka s razine Fibonacije natrag u smjeru početnog trenda.

Na primjer, na dnevnoj karti EUR / USD ispod, možemo vidjeti da je glavni pad počeo u svibnju 2014. (točka A). Cijena je tada pala u lipnju (točka B) i povukla se prema gore do približno 38, 2% Fibonacijeve razine korekcije silaznog pomaka (točka C).

Slika 1: EUR / USD dnevni grafikon Fibonaccijeva korekcija. Grafikon ljubaznošću TradingView.

U ovom slučaju, razina 38, 2% bila bi izvrsno mjesto za ulazak u kratku poziciju i iskorištavanje nastavka silaznog trenda koji je započeo u svibnju. Nema sumnje da su mnogi trgovci također gledali razinu korekcije od 50% i 61, 8% korekcije, ali u ovom slučaju tržište nije bilo dovoljno volujsko da bi dostiglo te točke. Umjesto toga, EUR / USD je skrenuo niže, nastavljajući silazni trend i izbacio prethodni minimum u prilično fluidnom pokretu.

Imajte na umu da se vjerojatnost preokreta povećava ako postoji spajanje tehničkih signala kada cijena dosegne Fibonacijevu razinu. Ostali popularni tehnički pokazatelji koji se koriste u kombinaciji s razinama Fibonaccija uključuju obrasce svijećnjaka, linije trendova, volumen, oscilatore momenta i pomične prosjeke. Veći broj potvrđujućih pokazatelja u igri izjednačava se s jačim reverznim signalom.

Fibonaccijevi postupci koriste se na raznim financijskim instrumentima, uključujući dionice, robu i devize. Također se koriste u više vremenskih okvira. Međutim, kao i kod drugih tehničkih pokazatelja, prediktivna vrijednost proporcionalna je korištenom vremenskom okviru, s većom težinom koja se daje duljim vremenskim okvirima. Na primjer, 38% usklađivanje na tjednom grafikonu daleko je važnija tehnička razina od 38% korekcije na petominutnom grafikonu.

Korištenje Fibonaccijevih proširenja

Iako se razine Fibonacijeve korekcije mogu upotrijebiti za predviđanje potencijalnih područja podrške ili otpora gdje trgovci mogu ući na tržište u nadi da će uhvatiti nastavak početnog trenda, Fibonaccijeva proširenja mogu pohvaliti ovu strategiju dajući trgovcima ciljeve profita koji se temelje na Fibonaccijevu. Fibonaccijeva proširenja sastoje se od razina koje su izvučene iznad standardne razine od 100% i trgovci ih mogu koristiti za projektiranje područja koja pružaju dobre potencijalne izlaze za svoje trgovanje u smjeru trenda. Glavne razine proširenja Fibonaccija su 161, 8%, 261, 8% i 423, 6%.

Pogledajmo primjer ovdje koristeći isti EUR / USD dnevni grafikon:

Slika 2: Dnevna karta EUR / USD s nastavkom Fibonaccija. Grafikon ljubaznosti TradingView.

Gledajući razinu proširenja Fibonacije izvučenu na gornjoj tablici EUR / USD, možemo vidjeti da potencijalni ciljni cilj za trgovca koji drži kratku poziciju od prethodno opisane korekcije od 38% leži ispod nivoa od 161, 8% na 1, 3195.

Donja linija

Fibonacijeve razine korekcije često označavaju preokretne točke s neumoljivom točnošću. Međutim, teže je trgovati nego što se čini retrospektivom. Razine se najbolje koriste kao alat u okviru šire strategije koja traži spajanje nekoliko pokazatelja za prepoznavanje potencijalnih preokretnih područja koja nude unose s visokim rizikom i unosom visokog potencijala.