Pomični prosjek (MA)
Pomični prosjek (MA) je široko korišteni pokazatelj u tehničkoj analizi koji pomaže uglađivanju cijena djelovanjem filtriranjem "buke" iz slučajnih kratkoročnih oscilacija cijena. To je trend koji slijedi ili zaostaje, jer se temelji na prošlim cijenama.
Dva osnovna i najčešće korištena pomična prosjeka su jednostavni pomični prosjek (SMA), koji je jednostavni prosjek vrijednosnog papira kroz određeni broj vremenskih razdoblja i eksponencijalni pomični prosjek (EMA) koji daje veću težinu novijim cijenama.,
Najčešće primjene kliznih prosjeka su prepoznavanje smjera trenda i određivanje razine podrške i otpora. Iako su pomični prosjeci sami po sebi dovoljno korisni, oni čine i osnovu za ostale tehničke pokazatelje, poput divergencije pokretne prosječne konvergencije (MACD).
Kako imamo opsežne definicije i članke oko specifičnih vrsta pokretnih prosjeka, ovdje ćemo općenito definirati samo pojam "pomični prosjek".
Formule za kretanje prosjeka su
Jednostavno kretanje prosjeka
SMA = A1 + A2 +… + negdje: A = prosjek u razdoblju nn = broj vremenskih razdoblja \ početak {poravnanje} & SMA = \ frac {A_1 + A_2 + \ dotso + A_n} {n} \\ & \ textbf {gdje :} \\ & A = \ tekst {prosjek u razdoblju} n \\ & n = \ tekst {broj vremenskih razdoblja} \\ \ kraj {poravnanje} SMA = nA1 + A2 + ... + An gdje: A = prosjek u razdoblju nn = broj vremenskih razdoblja
Jednostavan pomični prosjek izračunava aritmetičku sredinu vrijednosnice tijekom određenog broja (n) vremenskih razdoblja, A.
Eksponencijalni pomični prosjek
EMAt = [Vt × (s1 + d)] + EMAy × [1− (s1 + d)] gdje je: EMAt = EMA danasVt = Vrijednost danasEMAt = EMA danas = izravnavanje = broj dana \ početak {usklađeno} & EMA_t = [ V_t \ times (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] + EMA_y \ puta [1 - (\ frac {\ text {s}} {1 + d})] \\ & \ textbf { gdje je:} \\ & EMA_t = \ tekst {EMA danas} \\ & V_t = \ tekst {Vrijednost danas} \\ & EMA_t = \ tekst {EMA danas} \\ & s = \ tekst {izravnavanje} \\ & d = \ tekst { broj dana} \\ \ kraj {usklađeno} EMAt = [Vt × (1 + ds)] + EMAy × [1− (1 + ds)] gdje je: EMAt = EMA danasVt = vrijednost todayEMAt = EMA danas = izravnavanje = broj dana
Da biste izračunali EMA, najprije morate izračunati jednostavan pomični prosjek (SMA) tijekom određenog vremenskog razdoblja. Zatim morate izračunati množitelj za ponderiranje EMA ( izglađivanje ), koji obično slijedi formulu: [2 ÷ (odabrano vremensko razdoblje + 1)]. Dakle, za pomični prosjek za 20 dana multiplikator bi bio [2 / (20 + 1)] = 0, 0952. Zatim koristite faktor izglađivanja u kombinaciji s prethodnom EMA kako biste dostigli trenutnu vrijednost. EMA stoga daje veću ponderiranje nedavnim cijenama, dok SMA svim vrijednostima dodjeljuje jednaku ponder.
Što vam govore pokretni prosjeci?
Pomični prosjeci zaostaju za trenutačnim cijenama jer se temelje na prošlim cijenama; što je duže razdoblje za pomični prosjek, to je veće zaostajanje. Dakle, MA s 200 dana imat će znatno veći stupanj zaostajanja od 20-dnevnog MA, jer sadrži cijene u zadnjih 200 dana.
Duljina pomičnog prosjeka koji se koristi ovisi o trgovinskim ciljevima, a kraći pomični prosjeci koji se koriste za kratkoročno trgovanje i dugoročni pomični prosjeci prikladniji su za dugoročne ulagače. Pedesetodnevni i 200-dnevni MA su široko praćeni od strane investitora i trgovaca, a prijelomi iznad i ispod ovog pomičnog prosjeka smatraju se važnim trgovačkim signalima.
Klizni prosjeci također daju važne trgovinske signale sami ili kada se dva prosjeka prekriže. Rastući prosjek u pokretu ukazuje da je sigurnost u porastu, dok padajući pomični prosjek ukazuje da je u padu.
Slično tome, uzlazni zamah potvrđuje se s bullish crossoverom, koji se događa kada kratkoročni pomični prosjek pređe iznad dugoročni pomični prosjek. Moment prema dolje potvrđen je medvjeđim križanjem, koji se događa kada kratkoročni pomični prosjek pređe ispod dugoročni pomični prosjek.
Predviđanje trendova na burzi nije jednostavan proces. Iako ne možete predvidjeti što će se točno dogoditi, možete si dati bolje izglede pomoću tehničke analize i istraživanja. Stavljanje vašeg ispitivanja i tehničke analize na test na tržište zahtijevao bi posrednički račun. Odabir brokera može biti frustrirajući zbog raznolikosti među njima, ali možete odabrati jednog od najboljih mrežnih posrednika koji će pronaći pravu platformu za vaše potrebe.
Pomični prosjeci su potpuno prilagodljiv pokazatelj, što znači da korisnik može slobodno odabrati god vremenski okvir kada želi kreirati prosjek. Najčešća vremenska razdoblja koja se koriste u kliznim prosjecima su 15, 20, 30, 50, 100 i 200 dana. Što kraće vremensko razdoblje koristi za izradu prosjeka, to će osjetljivije biti na promjene cijena. Što je dulje vremensko razdoblje, manje će biti osjetljivi ili izglađeni, prosjek će biti.
Ne postoji "pravi" vremenski okvir koji bi se koristio za postavljanje vaših pokretnih prosjeka. Najbolji način da shvatite koji vam najbolje odgovara je eksperimentiranje s više različitih vremenskih razdoblja dok ne pronađete ono koje odgovara vašoj strategiji.
Ključni odvodi
- Pomični prosjek je tehnika koja se često koristi u tehničkoj analizi koja izjednačava povijesti cijena prosjekom dnevnih cijena tijekom određenog razdoblja.
- Jednostavni pomični prosjeci (SMA) uzimaju aritmetičku sredinu određenog skupa cijena u proteklom broju dana, na primjer, u proteklih 15, 30, 100 ili 200 dana.
- Eksponencijalni pomični prosjeci (EMA) koriste ponderirani prosjek koji daje veću težinu novijeg dana kako bi bio odgovorniji na nove informacije.
- Kad cijene imovine pređu njihove pokretne prosjeke, to može generirati trgovački signal tehničkim trgovcima.
Jednostavno nasuprot eksponencijalnom pomičnom prosjeku
Najjednostavniji oblik pomičnog prosjeka, prikladno poznat kao jednostavni pomični prosjek (SMA), izračunava se uzimanjem aritmetičke srednje vrijednosti datog skupa vrijednosti. Drugim riječima, skup brojeva ili cijena u slučaju financijskih instrumenata zbraja se i dijeli s brojem cijena u skupu.
Eksponencijalni pomični prosjek je vrsta pokretnog prosjeka koja daje veću težinu nedavnim cijenama u pokušaju da se više prilagodi novim informacijama. Naučenje pomalo komplicirane jednadžbe za izračunavanje EMA-e može biti nepotrebno za mnoge trgovce, jer gotovo svi paketi za izradu grafikona izračunate za vas.
Sada kada imate bolje razumijevanje kako se izračunavaju SMA i EMA, pogledajmo kako se ovi prosjeci razlikuju. Gledajući izračun EMA-e primijetit ćete da se veći naglasak stavlja na nedavne podatkovne točke, što je čini vrstom ponderiranog prosjeka.
Na donjoj slici broj korištenih vremenskih razdoblja u svakom prosjeku je identičan (15), ali EMA brže reagira na promjene cijena. Primjetite kako EMA ima veću vrijednost kada cijena raste i pada brže od SMA kada cijena opada. Taj je odziv glavni razlog zašto mnogi trgovci radije koriste EMA preko SMA.
Primjer izračuna pomičnog prosjeka
01:34Pomični prosjek
Pomični prosjek (MA) izračunava se na različite načine ovisno o vrsti. U nastavku ćemo pogledati jednostavan pokretni prosjek (SMA) vrijednosnog papira sa sljedećim cijenama zatvaranja u roku od 15 dana:
- 1. tjedan (5 dana): 20, 22, 24, 25, 23
- 2. tjedan (5 dana): 26, 28, 26, 29, 27
- Treći tjedan (5 dana): 28, 30, 27, 29, 28
10-dnevni pomični prosjek prosječno bi iskazao cijene zatvaranja prvih 10 dana kao prvu točku podataka. Sljedeća bi točka podataka snizila najraniju cijenu, dodala cijenu 11. dana i uzela prosjek i tako dalje, kao što je prikazano u nastavku. (Za čitanje u vezi, pogledajte "Savršeni pokretni prosjeci za dnevno trgovanje")
Primjeri kretanja prosječnih pokazatelja
Kretanje prosječne divergencije konvergencije (MACD)
Divergenciju pokretne prosječne konvergencije (MACD) trgovci koriste za praćenje odnosa između dva pomična prosjeka. Općenito se izračunava oduzimanjem 26-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka od 12-dnevnog eksponencijalnog pomičnog prosjeka.
Kada je MACD pozitivan, kratkoročni prosjek nalazi se iznad dugoročnog prosjeka. To je pokazatelj zamaha uzlaznom putanjom. Kada je kratkoročni prosjek ispod dugoročnog prosjeka, to je znak da se zamah smanjuje. Mnogi trgovci će također paziti na potez iznad ili ispod nulte linije. Prelazak iznad nule signal je za kupnju, dok je križ ispod nule signal za prodaju.
Signalna / okidačka linija
Pomični prosjeci mogu se stvoriti za bilo koji oblik podataka koji se često mijenja. Čak je moguće uzeti i pomični prosjek tehničkog pokazatelja, poput MACD-a. Na primjer, grafikonu na slici 1 dodan je devetokračni eksponencijalni pomični prosjek MACD vrijednosti.
Kupljeni signali nastaju kada vrijednost pokazatelja pređe iznad signalne linije (isprekidana linija), dok se kratki signali generiraju iz križa ispod signalne linije.
Slika 1
Bollinger Band®
Tehnički indikator Bollinger Band® obično ima dva standardna odstupanja od jednostavnog pomičnog prosjeka. Općenito, pomicanje prema gornjem opsegu sugerira da imovina postaje prekomjerna kupovina, dok pomak blizu donjeg pojasa sugerira da se imovina prekomjerno prodaje. Budući da se standardna devijacija koristi kao statistička mjera volatilnosti, ovaj se pokazatelj prilagođava tržišnim uvjetima.
Slika 2
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.