Koje tehničke alate mogu koristiti za mjerenje zamaha?

Jedan od glavnih ciljeva svakog trgovca koji koristi tehničku analizu je mjerenje snage momenta imovine i vjerojatnosti da će se ona nastaviti. To je glavna svrha pokazatelja kao što su divergencija pokretne prosječne konvergencije (MACD), stohastika, stopa promjene cijena (ROC) i indeks relativne čvrstoće (RSI).

Većina pokazatelja koji se koriste za mjerenje momenta tumače se korištenjem određenih vrijednosti koje sugeriraju da se imovina može prekomjerno kupiti ili preprodati. Smatra se da jačina trenutnog zamaha postaje sve slabija kada indikatori poput gore spomenutih imaju vrijednosti koje pokazuju prekomjernu kupnju ili pretrpano stanje. Na primjer, mnogi trgovci sugeriraju da imovina s RSI ispod 30 ili stohastičkom vrijednošću ispod 20 može doživjeti smanjenje količine silaznog zamaha i vjerojatni je kandidat za ukidanje.

Možda ćete primijetiti da su mnogi pokazatelji zamaha vezani između dvije ekstremne razine, obično od 0 do 100 ili -100 do +100. To je važno jer se križom kroz središnju liniju pokazatelja tumači da taj moment ili raste ili opada, ovisno o smjeru. Na primjer, govori se da se moment povećava kada pokazatelj ROC pređe iznad linije 0, a smanjuje se kada pređe preko 0.

Da bismo se dublje ukopali u ovaj određeni tehnički pokazatelj, brzina promjene je brzina kojom se varijabla mijenja u određenom vremenskom razdoblju. Općenito se može izraziti kao omjer između promjene jedne varijable u odnosu na odgovarajuću promjenu u drugoj. Grafički prikazano, brzina promjene predstavljena je nagibom crte ili vodoravnom sredinom nazvanom ravnoteža. To je medijan koji nam govori sve što trebamo znati o brzini promjene.

Normalni vremenski okvir za mjerenje ROC-a je 10 dana. Omjer za izgradnju pokazatelja ROC je sljedeći: Brzina promjene 100 (Y / Yx) .

"Y" predstavlja najnoviju cijenu zatvaranja, a Yx predstavlja cijenu zatvaranja prije određenog broja dana. Dakle, ako se cijena dionica danas zatvori viša nego prije 10 dana, vrijednost ROC vrijednosti bit će iznad ravnoteže, što upućuje grafičarima da cijene u tom konkretnom izdanju rastu. Suprotno tome, ako se cijena u današnjoj sesiji zatvori niža nego što je bila prije 10 dana trgovanja, vrijednost vrijednosti bit će ispod ravnoteže, što ukazuje da cijene padaju. Sigurno je reći da ako se ROC poveća, on daje kratkotrajni bikov signal, a medvjeđi znak bi ROC opao. Čaristi posvećuju veliku pozornost vremenskom razdoblju u proračunu ROC-a. Dugoročni prikazi tržišta ili određenog sektora ili dionica upotrebljavat će možda razdoblje od 26 do 52 tjedna za Yx, a kraći prikaz će koristiti 10 dana do otprilike šest mjeseci.

Osim ROC-a i ostalih metoda koje smo već spomenuli, trgovci mogu nadzirati i prelazak određenih pomičnih prosjeka kako bi potvrdili snagu kretanja cijena. Kaže se da se momentum povećava kada kratkoročni prosjek pređe više od dugoročnog prosjeka. Ovo je pretpostavka iza MACD indikatora, koji koristi 12-dnevni eksponencijalni pomični prosjek i 26-dnevnu EMA. Kada ovaj pokazatelj ima vrijednost veću od 0, to znači da je kratkoročni prosjek iznad dugoročnog prosjeka, pa može sugerirati da se zamah povećava.

Da biste saznali više o zamahu trgovanja, pogledajte Uvod u vrste trgovanja: Momentum trgovci i trgovanje zamahom s disciplinom .