Automatizirani sustavi trgovanja: prednosti i nedostaci

Automatizirani trgovinski sustavi - koji se nazivaju i mehanički trgovinski sustavi, algoritamsko trgovanje, automatizirano trgovanje ili trgovanje sustavima - omogućavaju trgovcima da uspostave posebna pravila za ulaze u trgovinu i izlaze koji se, jednom programirani, mogu automatski izvršiti putem računala. U stvari, otprilike 75% dionica kojima se trguje na američkim burzama potječe iz automatskih sustava trgovanja.

Trgovci i investitori mogu precizna pravila za ulazak, izlazak i upravljanje novcem pretvoriti u automatizirane trgovinske sustave koji računalima omogućavaju izvršavanje i nadzor trgovanja. Jedna od najvećih atrakcija automatizacije strategija je ta što može uzeti dio emocija iz trgovanja, jer se trgovine automatski stavljaju nakon što se ispune određeni kriteriji.

Pravila ulaska i izlaska iz trgovine mogu se temeljiti na jednostavnim uvjetima, kao što su pokretni prosječni crossover, ili mogu biti složene strategije koje zahtijevaju sveobuhvatno razumijevanje programskog jezika specifičnog za korisničku trgovinsku platformu. Oni se također mogu temeljiti na stručnosti kvalificiranog programera.

Automatizirani trgovinski sustavi obično zahtijevaju upotrebu softvera povezanog s posrednikom s izravnim pristupom, a sva posebna pravila moraju biti napisana na jeziku vlasništva te platforme. Primjerice, TradeStation platforma koristi programski jezik EasyLanguage. S druge strane, NinjaTrader platforma koristi NinjaScript. Na slici ispod prikazan je primjer automatizirane strategije koja je pokrenula tri trgovine tijekom trgovanja.

Petominutni grafikon ugovora o ES-u s primijenjenom automatiziranom strategijom.

Uspostavljanje "pravila" trgovanja

Neke trgovačke platforme imaju „čarobnjake“ za izgradnju strategije koji korisnicima omogućuju odabir s popisa uobičajenih tehničkih pokazatelja kako bi izgradili skup pravila kojima se tada može automatski trgovati. Korisnik može, na primjer, utvrditi da će se trgovina dugom pozicijom upisati nakon što 50-dnevni pomični prosjek pređe 200-dnevni pomični prosjek na petominutnom grafikonu određenog instrumenta za trgovanje. Korisnici također mogu unijeti vrstu narudžbe (na primjer tržište ili ograničenje) i kada će se pokrenuti trgovina (na primjer, na zatvaranju trake ili otvoriti sljedeću traku) ili koristiti zadane unose platforme.

Međutim, mnogi trgovci odlučuju programirati vlastite prilagođene pokazatelje i strategije. Često će usko surađivati ​​s programerom kako bi razvili sustav. Iako ovo obično zahtijeva više napora nego korištenje čarobnjaka platforme, omogućava puno veći stupanj fleksibilnosti, a rezultati mogu biti korisniji. Kao i sve drugo u svijetu trgovanja, nažalost, ne postoji savršena strategija ulaganja koja bi garantirala uspjeh.

Jednom kada su utvrđena pravila, računalo može pratiti tržišta radi pronalaženja mogućnosti kupnje ili prodaje na temelju specifikacija trgovinske strategije. Ovisno o posebnim pravilima, čim se unese trgovina, svi nalozi za zaštitne zaustavne gubitke, zaustavne zaustavne ciljeve i ciljeve dobiti automatski će se generirati. Na tržištima koja se brzo kreću, ovaj trenutačni unos naloga može značiti razliku između malog gubitka i katastrofalnog gubitka u slučaju da se trgovina pomiče protiv trgovca.

Prednosti automatiziranih sustava

Dug je popis prednosti kad računalo nadgleda tržišta zbog mogućnosti trgovanja i izvršavanja obrta, uključujući:

Minimiziranje emocija

Automatizirani trgovinski sustavi minimiziraju emocije tijekom procesa trgovanja. Držeći emocije u kontroli, trgovci obično lakše drže plan. Budući da se trgovinski nalozi izvršavaju automatski nakon što se ispune pravila trgovanja, trgovci neće moći oklijevati ili dovoditi u pitanje trgovinu. Osim što pomaže trgovcima koji se boje „povući okidač“, automatizirano trgovanje može obuzdati one koji su skloni pretjeranom trgovanju - kupnji i prodaji u svakoj uočenoj prilici.

backtesting

Backtesting primjenjuje pravila trgovanja na povijesne podatke o tržištu kako bi se utvrdila održivost ideje. Pri dizajniranju sustava za automatsko trgovanje sva pravila moraju biti apsolutna, bez prostora za tumačenje. Računalo ne može pretpostaviti i mora mu se reći točno što učiniti. Trgovci mogu preuzeti ove precizne skupove pravila i testirati ih na povijesnim podacima prije nego što riskiraju novac u trgovini uživo. Pažljiv backtesting omogućava trgovcima da procijene i preciziraju trgovinsku ideju i odrede očekivano trajanje sustava - tj. Prosječan iznos koji trgovac može očekivati ​​da će pobijediti (ili izgubiti) po jedinici rizika.

Čuvanje discipline

Budući da se utvrđuju pravila trgovine i izvršenje trgovine obavlja automatski, disciplina se čuva čak i na volatilnim tržištima. Disciplina se često gubi zbog emocionalnih čimbenika, poput straha od gubitka ili želje da se iz trgovine nešto više profitira. Automatizirano trgovanje pomaže u održavanju discipline jer će se plan trgovanja točno slijediti. Pored toga, "pilotska greška" je svedena na minimum. Primjerice, ako nalog za kupnju 100 dionica neće biti pogrešno upisan kao nalog za prodaju 1.000 dionica.

Jedan od najvećih izazova u trgovanju je planiranje trgovine i trgovanja po planu . Čak i ako trgovinski plan može biti profitabilan, trgovci koji zanemaruju pravila mijenjaju bilo koje očekivano očekivano trajanje sustava. Ne postoji takav plan trgovanja koji osvaja 100% vremena. Uostalom, gubici su dio igre. Međutim, gubici mogu biti psihološki traumatizivni, tako da trgovac koji ima dva ili tri izgubljena posla zaredom može odlučiti preskočiti sljedeću trgovinu. Ako bi ova sljedeća trgovina bila pobjednička, trgovac je već uništio očekivano očekivano trajanje sustava. Automatizirani trgovinski sustavi omogućuju trgovcima da postignu dosljednost trgujući planom.

Poboljšanje brzine unosa narudžbe

Budući da računala odmah reagiraju na promjenjive tržišne uvjete, automatizirani sustavi mogu generirati narudžbe čim su ispunjeni trgovinski kriteriji. Ulazak ili izlazak iz trgovine nekoliko sekundi ranije može donijeti veliku razliku u ishodu trgovine. Čim se unese pozicija, automatski se generiraju sve ostale narudžbe, uključujući zaštitne zaustavne gubitke i ciljeve profita. Tržišta se mogu brzo kretati, a demoralizuje se da trgovina dosegne cilj profita ili postigne stopu gubitka - prije nego što se narudžbe uopće mogu unijeti. Automatizirani trgovački sustav sprječava da se to dogodi.

Diverzificiranje trgovanja

Automatizirani trgovinski sustavi omogućuju korisniku da trguje s više računa ili različitih strategija u isto vrijeme. To ima potencijal širenja rizika na različite instrumente, istovremeno stvarajući zaštitu od gubitka pozicija. Ono što bi čovjeku bilo nevjerojatno teško postići učinkovito je izvršilo računalo u milisekundama. Računalo može pretraživati ​​mogućnosti trgovanja na različitim tržištima, generirati narudžbe i nadzirati trgovinu.

prozodija

• Smanjite emocionalno trgovanje

• Omogućuje ponovno testiranje

• Čuva disciplinu trgovca

• Omogućuje više računa

kontra

• Mogu se dogoditi mehanički kvarovi

• Zahtijeva nadzor funkcionalnosti

• Može raditi loše

Nedostaci automatiziranih sustava

Automatizirani trgovinski sustavi imaju brojne prednosti, ali postoje neki padi i stvarnosti koje trgovci trebaju imati na umu.

Mehaničke kvarove

Teorija koja stoji iza automatiziranog trgovanja čini se jednostavnom: podesite softver, programirajte pravila i gledajte kako trguje. U stvarnosti, automatizirano trgovanje je sofisticirana metoda trgovanja, ali još ne nepogrešiva. Ovisno o trgovačkoj platformi, trgovački nalog može se nalaziti na računalu, a ne na poslužitelju. To znači da ako izgubite internetsku vezu, narudžba se možda neće poslati na tržište. Također bi mogla postojati razlika između "teorijskih obrta" koje generira strategija i komponente platforme za unos naloga koja ih pretvara u stvarne trgovine. Većina trgovaca trebala bi očekivati ​​krivulju učenja prilikom korištenja automatiziranih trgovačkih sustava, a općenito je dobra ideja započeti s malim trgovinskim veličinama dok se proces usavršava.

nadgledanje

Iako bi bilo sjajno uključiti računalo i ostaviti se za jedan dan, automatizirani sustavi trgovanja zahtijevaju nadzor. To je zbog potencijala tehnoloških kvarova, kao što su problemi s povezivanjem, gubitka napajanja ili pad sustava na računalu i čuda sustava. Automatizirani sustav trgovanja može doživjeti anomalije koje mogu rezultirati pogrešnim nalozima, nedostajućim ili duplikatima. Ako se sustav nadgleda, ti se događaji mogu brzo prepoznati i riješiti.

Over-Optimizacija

Iako nisu specifični za automatizirane trgovinske sustave, trgovci koji koriste backtesting tehnike mogu stvoriti sustave koji izgledaju sjajno na papiru i izvrsno djeluju na tržištu uživo. Pretjerana optimizacija odnosi se na pretjerano uklapanje krivulja koje proizvode trgovinski plan nepouzdan u trgovanju uživo. Na primjer, moguće je prilagoditi strategiju postizanja izuzetnih rezultata na povijesnim podacima na kojima je testirana. Trgovci ponekad pogrešno pretpostavljaju da bi plan trgovanja trebao imati blizu 100% profitabilne trgovine ili nikada ne bi trebao doživjeti pad kako bi bio održiv plan. Kao takav, parametri se mogu prilagoditi za stvaranje „gotovo savršenog“ plana - koji u potpunosti ne uspije čim se primijeni na tržište uživo.

Izbjegavajte prevare

Dok tražite željeni sustav, zapamtite: Ako zvuči previše dobro da bi bilo istinito, vjerojatno jest. Mnogo je prijevara okolo. Neki sustavi obećavaju visoke profite, a sve zbog niske cijene. Pa kako možete reći je li sustav zakonit ili lažan ">

1. Pregledajte sve što biste morali platiti prije nego što platite ili položite bilo koji novac za trgovački račun i uvijek postavljajte pitanja. Ako to ne učinite, na kraju ćete izgubiti novac.
2. Provedite svoje istraživanje i pobrinite se da znate sve o predmetnom sustavu. Obavezno pročitajte uvjete i odredbe prije nego što se obvezate.
3. Postoje li svjedočanstva koja možete pročitati? Provjerite web stranice trećih strana ili čak financijske stranice s propisima.
4. Dolazi li sustav s probnim razdobljem? Mnogo stranica s prevarom neće vam ponuditi suđenje.

Automatizacija na osnovi poslužitelja

Trgovci imaju mogućnost pokretanja svojih automatiziranih trgovačkih sustava putem trgovačke platforme utemeljene na poslužitelju. Te platforme često nude komercijalne strategije za prodaju, tako da trgovci mogu dizajnirati vlastite sustave ili mogućnost hostiranja postojećih sustava na platformi koja se temelji na poslužitelju. Uz naknadu, automatizirani trgovački sustav može pretraživati, izvršavati i nadgledati trgovanja, a sve narudžbe ostaju na poslužitelju. To često rezultira potencijalno bržim i pouzdanijim unosima narudžbi.

Prije nego što automatizirate

Riječ "automatizacija" može se činiti kao da zadatak čini jednostavnijim, ali definitivno je nekoliko stvari koje morate imati na umu prije nego što počnete koristiti ove sustave.

Zapitajte se trebate li koristiti automatizirani sustav trgovanja. Definitivno postoje obećanja o zaradi, ali to može potrajati duže nego što možda mislite. Hoćete li bolje trgovati ručno? Uostalom, ti trgovinski sustavi mogu biti složeni i ako nemate iskustva, možete izgubiti.

Znajte u što se upuštate i budite sigurni da razumijete udjele i nedostatke u sustavu. To znači da svoje ciljeve i strategije jednostavno držite prije nego što se okrenete složenijim trgovinskim strategijama.

I zapamtite, ne postoji pristup za sve veličine. Morat ćete smisliti svoju željenu strategiju, gdje želite je primijeniti i koliko želite prilagoditi svojoj osobnoj situaciji. Sve to, naravno, ide zajedno s vašim krajnjim ciljevima

Donja linija

Iako su privlačni iz različitih razloga, automatizirani sustavi trgovanja ne bi se trebali smatrati nadomjestakom pažljivo izvršenog trgovanja. Mogu se dogoditi kvarovi na tehnologiji, pa kao takvi ovi sustavi zahtijevaju nadzor. Platforme temeljene na poslužitelju mogu ponuditi rješenje trgovcima koji žele smanjiti rizik od mehaničkih kvarova. Zapamtite, trebali biste imati neko trgovačko iskustvo i znanje prije nego što se odlučite za korištenje automatiziranih trgovačkih sustava.