Test stresa banke
Bankovni stres test je analiza provedena u hipotetičkim nepovoljnim gospodarskim scenarijima, poput duboke recesije ili krize na financijskom tržištu, namijenjena utvrđivanju ima li banka dovoljno kapitala da izdrži utjecaj nepovoljnih ekonomskih kretanja. U Sjedinjenim Državama banke s imovinom od 50 milijardi ili više dolara moraju proći interne stres testove koje provode njihovi vlastiti timovi za upravljanje rizikom kao i Federalne rezerve.
Testovi banaka protiv stresa uveliko su uspostavljeni nakon globalne financijske krize 2007.-2009., Najgore u desetljećima. Velika recesija koja je uslijedila ostavila je mnoge banke i financijske institucije teško podkapitalizirane ili otkrile su njihovu ranjivost na tržišne kolapse i gospodarske recesije. Kao rezultat toga, federalne i financijske vlasti uvelike su proširile zahtjeve regulatornog izvještavanja kako bi se usredotočile na adekvatnost kapitalnih rezervi i interne strategije upravljanja kapitalom. Banke moraju redovito utvrđivati njihovu solventnost i dokumentirati je.
Ključni odvodi
- Bankovni stres test je analiza kojom se utvrđuje da li banka ima dovoljno kapitala za izdržavanje ekonomske ili financijske krize koristeći računalno simulirani scenarij.
- Bankovni stres testovi uveliko su uspostavljeni nakon globalne financijske krize 2007.-2009.
- Savezne i međunarodne financijske vlasti zahtijevaju od svih banaka određene veličine da redovito provode stres testove i izvještavaju o rezultatima.
- Banke koje ne uspiju svoje stres testove moraju poduzeti korake za očuvanje ili povećanje kapitalnih rezervi.
Kako funkcionira test stresa banke
Da bi se utvrdilo financijsko zdravlje banaka u kriznim situacijama, stres testovi usredotočeni su na nekoliko ključnih područja, kao što su kreditni rizik, tržišni rizik i rizik likvidnosti. Pomoću računalnih simulacija stvaraju se hipotetičke krize pomoću različitih kriterija Federalnih rezervi i Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Europska središnja banka (ECB) također ima stroge zahtjeve za testiranjem otpornosti na stres koji pokrivaju oko 70% bankarskih institucija u eurozoni. Testovi testiranja stresa u poduzećima provode se polugodišnje i pod strogim su rokovima prijavljivanja.
Svi testovi otpornosti na stres uključuju zajednički niz scenarija, neki gori od ostalih, koji bi banke morale iskusiti. Hipotetička situacija mogla bi uključivati određenu katastrofu na određenom mjestu - karipski uragan ili rat na sjeveru Afrike. Ili može uključivati sve sljedeće događaje u isto vrijeme: stopu nezaposlenosti od 10%, opći pad zaliha od 15% i pad cijena kuća za 30%.
Postoje i povijesni scenariji, temeljeni na stvarnim krizama u prošlosti: Velikoj depresiji, pucanju tehnološkog mjehurića 1999.-2000., Raspadu hipotekarne hipoteke 2007. godine.
Zatim banke koriste sljedećih devet tromjesečja predviđenih financijskih sredstava kako bi utvrdile imaju li dovoljno kapitala za prolazak kroz krizu.
Godine 2011., SAD je uveo propise koji su od banaka zahtijevali da izvrše Sveobuhvatnu analizu i preispitivanje kapitala (CCAR), koja uključuje pokretanje različitih scenarija otpornosti na stres.
Utjecaj bankarskog stres testa
Glavni cilj stresnog testa je vidjeti ima li banka kapital za upravljanje u teškim vremenima. Banke koje prolaze stres testove moraju objaviti svoje rezultate. Ti se rezultati potom objavljuju javnosti kako bi pokazali kako će se banka nositi s velikom gospodarskom krizom ili financijskom katastrofom.
Propisi nalažu tvrtkama koje ne prođu stres testove da smanje svoje isplate dividendi i otkupe dionica radi očuvanja ili povećanja kapitalnih rezervi. Očito, banke koje ne uspiju testirati stres izgledaju loše za javnost. Čak se i prestižne institucije mogu posrnuti: Santander i Deutsche Bank, na primjer, više puta su neuspješno testirali stres.
Ponekad banke dobivaju uvjetnu prolazu stresnog testa. To znači da je banka blizu propasti i riskira da će moći izvršiti daljnju raspodjelu u budućnosti. Banke koje prolaze na uvjetnoj osnovi moraju ponovno podnijeti plan djelovanja.
Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.