Beta rizik

Što je beta rizik

Beta rizik je vjerojatnost da će se statističkim testom prihvatiti lažna nulta hipoteza. To je također poznato kao greška tipa II ili rizik potrošača. Primarna odrednica količine beta rizika je veličina uzorka koja se koristi za ispitivanje. Što je veći uzorak testiran, beta rizik postaje niži. Beta rizik ponekad se naziva „beta greška“ i često je uparen sa „alfa rizikom“, poznatim i kao greška tipa I.

Rastavljanje beta beta rizika

Beta rizik može se definirati kao rizik koji se nalazi u pogrešnom prihvaćanju ništavne hipoteze kada je alternativna hipoteza istinita. Jednostavno rečeno, zauzima stajalište da nema razlike kada ustvari postoji. Za otkrivanje razlika potrebno je upotrijebiti statistički test; beta rizik je vjerojatnost da statistički test to neće moći učiniti (na primjer, ako se utvrdi da je beta rizik 0, 5. to bi značilo vjerojatnost netočnosti od 5%).

Beta rizik u odnosu na alfa rizik

Alfa rizik je greška koja nastaje kada se odbaci nuta hipoteza kad je zapravo istina. Poznat je i kao "rizik proizvođača". Najbolji način za smanjenje rizika od alfa je povećavanje veličine uzorka koji se ispituje s nadom da će veći uzorak biti reprezentativniji za populaciju. Više informacija o izračunavanju alfa rizika i beta rizika možete pronaći ovdje.

Beta rizik: koliko je prihvatljivo?

Beta rizik temelji se na karakteristikama i prirodi odluke koja se donosi i može je odrediti tvrtka ili pojedinac. Ovisi o veličini odstupanja između uzoraka. Način upravljanja beta rizikom je povećavanjem veličine uzorka. Prihvatljiva razina beta rizika u odlučivanju je oko 10%. Bilo koji veći broj trebao bi pokrenuti povećanje veličine uzorka.

Beta rizik i financije

Zanimljiva primjena ispitivanja hipoteza u financijama može se provesti pomoću Altman Z-rezultata. Z-ocjena je statistički model koji ima za cilj predviđanje budućeg bankrota poduzeća na temelju određenih financijskih pokazatelja. Statistički testovi točnosti Z-rezultata pokazali su relativno visoku točnost, predviđajući bankrot u roku od jedne godine. Ovi testovi pokazali su beta rizik (tvrtke predviđaju da će bankrotirati, ali nisu) u rasponu od približno 15% do 20%, ovisno o uzorku koji se ispituje.

Beta je, u kontekstu ulaganja, mjera nestabilnosti ili sustavnog rizika vrijednosnog papira ili portfelja u odnosu na tržište u cjelini. Beta ulaganja ukazuje na to je li manje volatilna u odnosu na tržište. Beta, poznata i kao beta koeficijent, koristi se u modelu za određivanje cijene kapitalnih sredstava (CAPM), koji izračunava očekivani povrat sredstva na temelju njegove beta i očekivane tržišne dobiti. Kao takav, on je jedino tangencijalno povezan s beta rizikom u kontekstu donošenja odluka.

Usporedba investicijskih računa Ime dobavljača Opis Otkrivanje oglašavača × Ponude koje se pojavljuju u ovoj tablici potječu od partnerstava od kojih Investopedia prima naknadu.

Povezani uvjeti

Jednostruki test Jednostruki test je statistički test u kojem je kritično područje distribucije veće ili manje od određene vrijednosti, ali ne i jedno i drugo. više Kako rade greške tipa II Pogreška tipa II je statistički pojam koji se koristi u kontekstu testiranja hipoteza i opisuje grešku koja nastaje kada se prihvati ništavna hipoteza koja je zapravo lažna. više Razumijevanje dvostranih testova Dvokraki test je statistički test u kojem je kritično područje distribucije obostrano i provjerava je li uzorak veći ili manji od određenog raspona vrijednosti. više Definicija rizika Alpha Alfa rizik je rizik u statističkom testu odbacivanja ništavne hipoteze kada je to stvarno istina. više Zašto je statistička značajnost važna Statistička značajnost odnosi se na rezultat koji se neće pojaviti nasumično, već se može pripisati određenom uzroku. više Definicija T-testa T-test je vrsta inferencijalne statistike koja se koristi za utvrđivanje postoji li značajna razlika između sredstava dviju skupina, koja se u određenim značajkama mogu povezati. više partnerskih veza