Kvantitativni analitičar: Opis posla i prosječna plaća

Kvantitativni analitičar je profesionalac koji koristi kvantitativne metode kako bi pomogao tvrtkama da donose poslovne i financijske odluke. Investicijske banke, upravljači imovinom, hedge fondovi, privatne dioničke tvrtke i osiguravajuće kuće zapošljavaju kvantitativne analitičare ili "quanti", kako bi im pomogli da identificiraju profitabilne mogućnosti ulaganja i upravljaju rizikom.

Što radi kvantitativni analitičar?

U svijetu trgovanja kvantitativni analitičari posebno su potraženi. U 21. stoljeću došlo je do eksplozije u popularnosti elektroničkog trgovanja zasnovanog na numeričkim algoritmima. Umjesto da živi trgovci frenetično koračaju po dnu njujorške burze (NYSE) izviđajući narudžbe za kupnju i prodaju, računalni softver infiltrira se na različite burze, kupuju i prodaju dionice kad cijene dosegnu razinu koju je algoritam unaprijed odredio. Dok računalni algoritam radi mrmljanje, kvantitativni analitičari su mozak iza tih algoritama. Najbolji u poslu zarađuju svoje poslodavce na milijunima dolara mjesečno jednostavno programiranjem algoritama koji su dovoljno brzi i učinkoviti da pronađu najbolji posao prije konkurencije.

Ključni odvodi

• Kvantitativni analitičar je profesionalac koji koristi kvantitativne metode kako bi pomogao tvrtkama da donose poslovne i financijske odluke.
• U svijetu trgovanja kvantitativni analitičari su posebno velike potražnje.
• Upravljanje rizicima polje je kvantitativne analize koja je od financijske krize 2008. godine rasla potražnja i shvatila važnost.

Na strani prodaje kvantitativni analitičari pomažu bankama da vrednuju svoje vrijednosne papire. S druge strane, oni identificiraju profitabilne mogućnosti ulaganja i mjere rizik od nagrade. Izvan bankarskog svijeta, kvantitativni analitičar mogao bi raditi za osiguravajuće društvo pomažući razviti modele cijena i strategije procjene rizika. Neki kvantitativni analitičari, umjesto da drobe stvarne podatke za donošenje odluka o ulaganju i upravljanju rizikom, rade na stražnjem kraju, razvijajući računalni softver za procjenu financijskih podataka. Ovi profesionalci gotovo uvijek imaju napredne pozadine računalnog programiranja pored matematike i statistike.

Kvantitativni analitičari Front Officea

Kvantitativni analitičari front officea rade za tvrtke koje prodaju i trguju financijskim vrijednosnim papirima. Uloga kvantitativnog analitičara ovih kompanija je identificirati profitabilno poslovanje, razviti strategije određivanja cijena i učinkovito upravljanje rizikom. U danima prije nego što je započelo elektroničko trgovanje, kvantitativni analitičari obično su radili odvojeno od trgovaca pultom; analitičari su razvili strategije, a trgovci ih izvršili. Uz toliko trgovanja putem računalnih algoritama, dvije su se uloge uglavnom udružile. Trgovci putem stola oslanjaju se na navigaciju računalnim softverom za izvršavanje posla; Da bi se ovaj softver maksimalno iskoristio zahtijeva razinu urođene vještine u kvantitativnoj analizi.

U modernom trgovačkom okruženju, razvoj efikasnih trgovačkih modela kvantitativnom analizom zahtijeva gotovo kratkovidan fokus na brzinu. Naziv igre je izvršiti profitabilnu trgovinu prije natjecanja. Razmislite o algoritmu programiranom za izvršavanje naloga za kupnju kada dionica padne na određenu cijenu po dionici. U elektroničkom trgovanju uvijek postoji zastoj između kada je unesena narudžba i kada je izvršena. Drugi dio jer postoji velika mogućnost da je pad cijena pokrenuo i konkurentski algoritmi za slanje naloga za kupnju. Oni koji izvršavaju svoje narudžbe prvo dobivaju najbolju cijenu; budući da kupovina aktivnosti gura cijene, zaostajanje za konkurencijom znači prihvaćanje lošije cijene u trenutku kad se trgovina izvrši i gubitak na mjeri dobiti.

Konačno, kvantitativni analitičari front officea igraju brojne uloge u financijskoj kulturi. Kao i uvijek, njihov je glavni fokus na razvoju profitabilnih modela ulaganja koji se izvode što učinkovitije. Pored rada sa sirovim brojevima, moderni kvantitativni analitičar prednjih ureda mora biti usko upoznat sa samim procesom trgovanja. Uz to, računalno znanje iz dana u dan postaje sve više potraženo za ovom ulogom.

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizikom polje je kvantitativne analize koja je rasla potražnja i percipirala važnost nakon financijske krize 2008. godine. Banke su godinama preuzimale rizike koji su bili proporcionalni očekivanom povratu, a rezultat je kulminirao u jednom od najstrašnijih razdoblja tržište je viđeno od 1929. godine. Nakon krize, financijske institucije obvezale su se usavršavati svoje prakse upravljanja rizikom kako bi mogle nastaviti ganjati velike profite bez izlaganja gubicima koji su pretrpjele u 2008. godini.

Analitičari za upravljanje rizikom razvijaju kvantitativne modele kako bi rizik provjeravali kod svojih poslodavaca. Stres testovi provedeni na bankama kako bi utvrdili njihovu sposobnost da izdrže financijske krize različitih razmjera često razvijaju i provode kvantitativni analitičari koji su se specijalizirali za upravljanje rizikom.

$ 85.660

Srednja godišnja plaća kvantitativnog analitičara u 2018. godini.

Validacija modela

Uloga ovog analitičara je ispitivanje novih i starih kvantitativnih modela koje su razvili analitičari koji rade u raznim kapacitetima i utvrđuje njihovu valjanost. Ovo je svojevrsna uloga opsega svih zanata jer validacija modela zahtijeva radno znanje o mnogim aspektima kvantitativne analize, ali ne zahtijeva znanje s bilo kime. Kvantitativna analiza je poput mnogih industrija u kojima se specijalizirana stručnost obično nagrađuje s većom plaćom. Kao takav, analitičari koji rade na provjeri modela često prijavljuju niže plaće od svojih vršnjaka u prednjem uredu.

vještine

Kvantitativni analitičar, prije svega, mora biti stručnjak s brojevima. Ovo nije karijera za one koji se bore s matematikom. Čak i malo iznadprosječne kvantitativne vještine vjerojatno nisu dovoljne da se zaista sjaji u ovoj profesiji; kvantitativna analiza je karijera za matematičke zviždaljke.

Napredne računalne vještine postaju sve važnije svake godine za kvantitativne analitičare. To je funkcija brzog pomaka u svijetu trgovanja prema elektroničkom i visokofrekventnom trgovanju temeljenom na algoritmima. Ovi algoritmi se programiraju u računalni softver, koji ulazi i izvršava obrta. Kvantitativni analitičari koji mogu razviti algoritme u kojima će se uočiti najbolja zanimanja i doći do njih prije konkurencije nikad ne postoje mogućnosti za plaće karijere u plaćanju u trenutnoj industriji trgovanja.

Iako kvantitativni analitičari rade u mnogim industrijama, oni su nesrazmjerno koncentrirani u velikim bankarskim i investicijskim centrima. Kao i svi poslovi u ovom području, kvantitativna analiza zahtijeva puno sati i rijetko nudi najbolju ravnotežu posla i života. Za započinjanje ove karijere potrebna je nenadmašna radna etika i željezna posvećenost ulaganju vremena potrebnog za uspjeh.

Prosječna plaća

Od 2018. godine, srednja godišnja plaća za kvantitativnog analitičara iznosi 85 660 dolara. Medijan raspona, što znači 25. do 75. postotak, otprilike je od 66.000 do 100.000 USD. Gdje novi analitičar spada u ovaj raspon, ovisi o njegovom zemljopisnom položaju, poslodavcu i njegovim vještinama i iskustvu. Najveći potencijal za ovu karijeru je ogroman što se tiče prihoda. Vrhunski kvantitativni analitičari na Wall Streetu zarađuju nekoliko stotina tisuća dolara godišnje.

Izgledi za posao za kvantitativne analitičare su snažni. Američki zavod za statistiku rada (BLS) objedinjuje kvantitativnu analizu pod širim kišobranom financijske analize, polje za koje se planira povećati za najmanje 16% između 2012. i 2022. godine.